MERIDIAN 자산 리서치
어떤 리포트도, 어떤 뉴스도, 떠도는 말도 믿지 않는다 — 오직 성과와 주주환원만을 본다

포트폴리오를 입력해 주세요

먼저 포트폴리오 이름을 정한 뒤, 티커 또는 ISIN을 입력하면 실시간으로 시장 데이터를 가져와 로컬에서 VaR를 계산합니다. 로그인하면 이름 포트폴리오로 저장·불러오기가 됩니다. 투자 성향을 먼저 알고 싶으면 우측 성향진단을 눌러주세요.

포지션

기준 통화 기준일
샘플:
총 포지션 수
0

비중

종목별
유형별

포트폴리오 진단

포트폴리오 DNA 진단 · 유명 투자자 비교 · 학술 연구 기반 관점

포트폴리오를 입력한 뒤 ↻ 분석을 눌러주세요.

자기성향 진단

8가지 질문으로 투자 유형을 파악합니다. 포트폴리오 DNA·유명 투자자 비교·연구 기반 뷰 등 상세 진단은 포트폴리오 탭 하단에서 확인할 수 있어요.

투자 성향 진단

투자 스타일 · 이상 포트폴리오 · GAP 분석

리스크 분석

RiskMetrics 방법론으로 이 컴퓨터에서 직접 VaR / ES를 계산합니다.

포트폴리오 가치 변화

분석 실행 후 표시됩니다.

분석 설정

📊
분석 결과가 여기에 표시됩니다 포트폴리오를 입력하고 분석 실행을 누르면 포트폴리오 가치·연 변동성·VaR·Expected Shortfall과 포지션별 기여도 차트가 나타납니다.

스트레스 테스트 · 역사적 시나리오 충격

시나리오 충격을 현재 포트폴리오에 적용해 PV · 변동성 · VaR 변화를 시뮬레이션합니다.

시나리오 선택

GFC 2008 2008.09 ~ 2008.12 리먼 파산 · 글로벌 신용 붕괴 · S&P500 –38.5%
Covid 2020 2020.02.19 ~ 2020.03.23 팬데믹 선언 · 봉쇄령 · S&P500 –33.9%
Liberation 2025 2025.04.02 ~ 2025.04.09 트럼프 상호관세 · S&P500 –12% · VIX 52
＋ 사용자 지정 기간 — 원하는 하락 구간을 직접 넣어 시뮬레이션 (개별 종목은 그 기간 실제 수익률 적용)

매크로 분석

시장 국면 · 취약성 · 주요 매크로 지표와 경기 선행 프레임(밸류에이션 · 선행지수 · 수출/반도체 · 미국 경기 · 달러)으로 큰 그림을 봅니다.

주요 매크로 지표 · 추세 · 갱신 주기: 일간 시세(조회 1시간 캐시)

현재 시장 환경을 보고 어떤 시나리오가 더 와닿을지 가늠해 보세요. 스파크라인을 클릭하면 크게 볼 수 있어요.

시장 국면 진단 · 공분산 시계열

한·미 지수·반도체·환율의 상관구조로 지금이 순환매장인지, 거시충격 동반하락인지, 반도체 주도인지 진단합니다.

국면 분석 중…

경기 선행 프레임 · 카테고리별 선행지표 + 자동 브리핑

선행지수·HP필터·달러로 경기와 코스피의 큰 방향을 가늠합니다.

불러오는 중…

하이퍼스케일러 CapEx · 기업별 분기 설비투자

MS·알파벳·아마존·메타·오라클의 총 자본지출(대부분 AI 데이터센터·GPU·HBM). 삼성·하이닉스(HBM) 수요의 선행 지표입니다.

불러오는 중…

증시 뉴스 다이제스트 · 시황 톤 (무료)

Google 뉴스(코스피·증시 3일) 헤드라인을 모아 위험 키워드 밀도로 시황 톤을 봅니다. AI 요약 아님.

불러오는 중…

포트폴리오 최적화

EWMA 공분산 행렬 기반 Mean-Variance 최적화를 로컬에서 수행합니다.

최적화 방법론

No.1
MVO
Mean-Variance Optimization
Sharpe 최대화목표 수익률
No.2
리스크 패리티
Equal Risk Contribution
동일 리스크 기여
No.3
HRP
Hierarchical Risk Parity
클러스터링 기반
No.4
Black-Litterman
Bayesian 뷰 통합
투자자 견해 반영
No.5
SAA
Strategic Asset Allocation
목표 비중 기반추적오차 최소화

Markowitz(1952) 현대 포트폴리오 이론. EWMA 공분산 행렬로 효율적 투자선을 도출하고 Sharpe 비율을 최대화하거나 목표 수익률 달성 최소분산 포트폴리오를 구합니다.

↓ 백서 다운로드

효율적 투자선

EWMA 공분산 행렬 기반 Markowitz frontier. 현재 포트폴리오 위치와 최대 Sharpe / 최소 변동성 점을 함께 표시합니다.

Frontier
현재 포트폴리오
최대 Sharpe
최소 변동성